Rsi 2 Strategie

Testen der RSI 2 Strategie. Der Indikator RSI 2 hat eine Menge Aufmerksamkeit von der Blogosphäre bekommen Eine Reihe von Kollegen Blogs Woodshedder IBDIndex Bill Rempel und Hartriegel in den Sinn kommen, haben alle Arten von raffinierten Sachen mit ihm und ich empfehle, dass TA - Orientierte Leute, die in diese Diskussion gesteckt werden. In diesem Bericht werde ich den Indikator in seiner einfachsten Form testen und anschauen, wie sich seine Leistung im Laufe der Zeit entwickelt hat und warum der Handel als statische Strategie ein gefährlicher Ansatz sein könnte Nicht vertraut mit RSI 2, lesen Sie diese Grundierung Die kurze Relative Stärke Indikator RSI verwendet hier 2-Tage statt der üblichen 14-Tage ist zu messen, wie überkauft der Markt ist in der jüngsten Geschichte Siehe Beispiel-Diagramm unter RSI in Top-Panel. Klick zu vergrößern. Ich lese viel verschiedene Interpretationen von RSI 2, aber in seiner einfachsten Form gehen Händler lange, wenn der RSI sehr niedrig ist, dh überverkauft und kurz, wenn es sehr hoch ist, dh überkauft In der Grafik unten habe ich davon ausgegangen, dass ein Händler ging Lang die SP 500 bei gestern s schliessen, wenn der RSI unter 10 schloss und kurz, wenn es über 90 von 2000 reibungslos ohne Rückkehr auf cash. click zu vergrößern geschlossen. Und für die number-lovers. click zu vergrößern. Clearly, seit dem Anfang Von diesem Jahrzehnt ist die Strategie sehr vorausschauend für den nächsten Tag Rückkehr Ich mag diese Ergebnisse besonders, weil ein für einen extremen konträren Indikator, es löst ziemlich häufig etwa 24 von allen Tagen und b trotz der Tatsache, dass die meisten kurzfristigen konträren Indikatoren kläglich kläglich gescheitert Im Oktober November 2008 hat dieser Ansatz den Sturm gut verwittert. Aber es gibt auch Dinge, die ich nicht mag, zuerst, die Grafik oben macht es schwer zu sehen, aber die Strategie ging durch einen langen trockenen Zauber um 2004 und 2005 wo es sehr war Viel nicht prädiktiv für die Rückkehr Compounding das ist die Tatsache, dass vor etwa 1997 RSI 2 didn t Arbeit überhaupt als ein konträrer Indikator. See Grafik unten, die die gleichen Handelsregeln wie oben hat, von 1970.Klick zu vergrößern. Prior zu über 1980, dh links von der ersten gepunkteten blauen Linie, der Indikator funktionierte genau so, wie es heute ist, dh das Recht der zweiten gepunkteten blauen Linie. Die Ergebnisse zwischen diesen Perioden wurden gemischt. Dies erinnert sehr an die Evolution des täglichen Follow-Through, dass ich eine Zahl besprochen habe Von Zeiten auf diesem blog. I denke, RSI 2 hat Flügel auf dem heutigen Markt Ich habe bedeutete, um einen extremen kurzfristigen OB OS Indikator zu dem Zustand des Marktreports hinzuzufügen, und für jetzt, RSI 2 wird es erwarten, um zu sein Sehen Sie es im nächsten Bericht Der gesamte SOTM-Bericht ist anpassungsfähig, was bedeutet, dass dieser Indikator aufhört, in der Zukunft zu arbeiten. Aber ich würde zögern, den RSI 2 in der einfachen Form zu handeln, die ich hier als statische Strategie beschrieben habe Vor den späten 1990er Jahren und sogar an Punkten in diesem Jahrzehnt zeigen, dass irgendwann könnte diese Strategie auf ihre alten Wege zurückkehren. About this article. Testing Die RSI 2 Trading-Strategie. In diesem Artikel schaue ich auf eine beliebte Methode für den Handel Aktien Und Futures, die den RSI 2-Indikator nutzt Dies ist eine mittlere Reversion-Technik für die Suche nach überkauften und überverkauft Wertpapiere. Was ist der RSI-Indikator. Der RSI relative Stärke Index ist ein überkaufter überverkauft Momentum Oszillator zuerst von J Welles Wilder im Jahr 1978 entwickelt Es ist sehr beliebt Indikator, der die relative Stärke in einer Sicherheit misst und am häufigsten in einem 14-tägigen Zeitrahmen verwendet wird, wobei Werte von 0 bis 100 liegen. Typischerweise, wenn RSI 14 unter 30 liegt, kann die Sicherheit als überverkauft angesehen werden, und das ist gemeint Eine gute Zeit zu kaufen Wenn RSI 14 über 70 ist, wird die Sicherheit überbekauft, und das ist eine gute Zeit zu verkaufen. Jedoch habe ich die RSI 14 Indikator auf eine Reihe von verschiedenen Aktien getestet und ich fand, dass diese Regeln waren nicht all das erfolgreich in den letzten Jahren. In der Tat, ich fand, dass das genaue Gegenteil Kauf überkaufte Aktien und Verkauf von überverkauft Aktien führt zu höheren Renditen, da es die Erfassung von längerfristigen Aufwärts-Trends ermöglicht Sie können den ganzen Artikel lesen Testen der RSI 14 hier. Seit RSI 14 ist nicht so förderlich für kurzfristige mittlere Reversion Typ Trades, wird der Rest dieses Artikels prüfen, die Prüfung der Indikator auf einem zweitägigen Zeitrahmen statt Wobei kann die RSI 14 in einem implementiert werden Trend nach System, RSI 2 ist viel mehr volatil und mehr geeignet für kürzere Term Trading. Testing Die RSI 2 Trading-Strategie. Ich glaube, die RSI 2 Trading-Strategie wurde zuerst von Larry Connors und Cesar Alvarez in der Buch Short-Term Trading Strategies popularisiert Diese Arbeit veröffentlichte im November 2008. In dem Buch stimmt Connors zu, dass der 14-Perioden-RSI keinen Rand statistisch hat und dass er viel erfolgreicher mit RSI 2 ist. Das Buch sagt, dass Connors über acht Millionen Trades vom 1. Januar 1995 bis Dezember betrachtete 31 2007 und festgestellt, dass die durchschnittliche Rendite von Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Lesung unter 10 übertraf die Benchmark 1-Tage 0 07, 2-Tage 0 21 und 1 Woche später 0 49. Darüber hinaus fanden Connors und Alvarez, dass die Senken Sie die RSI 2, desto größer ist die nachfolgende Leistung. Das Buch dann geht auf einige spezifische Trading-Strategien, um diese Ergebnisse zu nutzen Diese Strategien werden nun auf mehr up-to-date Daten mit dem Back-Test-Simulator, Amibroker getestet werden. Test Ein 2-Perioden-RSI unter 5 auf SP 500. Die erste Strategie, die in dem Buch erwähnt wird, ist auf dem SP 500 Index Es hat die folgenden Regeln. Der SP 500 ist über seinem 200-Tage-MA. RSI 2 des SP 500 ist Unter 5.Buy der SP 500 auf der close. Exit, wenn die SP 500 schließt über seinem 5-Tage MA. Mit anderen Worten, wir wollen die SP 500 kaufen, wenn es überverkauft ist, aber immer noch über es s 200-Tage gleitenden Durchschnitt Dies Strategie wird zwischen 1995 und 2008 laufen und wird im Buch gezeigt, um die folgenden Renditen zu produzieren. Anzahl Trades 49 Anzahl der Gewinner 83 6 Gesamtpunkte 522 92 Durchschnittliche Haltezeit 3 ​​Tage. Ich habe diese Strategie für mich mit Amibroker und historischen Daten von Norgate zwischen 1 1 1995 und 1 1 2008 ohne Transaktionskosten getestet und ich habe folgendes erreicht Ergebnisse. Anzahl der Trades 49 Anzahl der Gewinner 83 7 Gesamtzahl der Punkte 524 4 Durchschnittliche Haltezeit 4 Tage Jährliche Rendite 3 91 Maximaler Drawdown -6 48 CAR MDD 0 60.Sie können sehen, die Ergebnisse sind fast identisch Nachfolgend ist die Tabelle der Ergebnisse von Monat und Jahr. Seit die Testergebnisse gut aussehen so weit Ich zog die Datenmenge vor und testete die Strategie zwischen 1 1 2008 und 1 1 2016 Die Ergebnisse sind unten gezeigt. Anzahl der Trades 30 Anzahl der Gewinner 80 Gesamtpunkte 184 91 Durchschnittliche Haltezeit 4 Tage Jährliche Rendite 1 35 Maximale Drawdown -13 19 CAR MDD 0 10.Sie können sehen, obwohl die Strategie noch profitabel ist, hat sich die Leistung etwas verringert Ist deutlich von der CAR-MDD-Ratio zu sehen. Die nachstehende Tabelle zeigt, wie sich das System in den Jahren 2011, 2013 und 2014 schlecht behauptet hat. Allerdings ist die Leistung im Jahr 2015 stark zurückgegangen. Infolgedessen ist es schwer zu sagen, ob die Strategie kaputt ist oder nicht. Test zwei kumulative RSI auf SPY. In der zweiten Test, Connors kommt mit einer Strategie, die eine kumulative RSI verwendet Diese Strategie ist auf der SPY ETF getestet und hat die folgenden Regeln. Sicherheit ist über seinem 200-Tage MA. Use 2- Zeitraum RSI. Add bis zwei Tage der 2-Periode RSI. Buy, wenn die kumulative RSI unter 35.Exit, wenn die 2-Periode RSI schließt über 65.Verwenden dieses System auf SPY zwischen Mitte Januar 1993 und 1 1 2008 ist In dem Buch gezeigt, um die folgenden Ergebnisse zu produzieren. Anzahl der Trades 50 Anzahl der Gewinner 88 Gesamtzahl der Punkte 65 53 Durchschnittliche Haltezeit 3 ​​7 Tage. I lief das gleiche System in Amibroker auf der SPY ETF und bekam die folgenden Ergebnisse. Anzahl der Trades 127 Anzahl der Gewinner 74 Gesamtzahl der Punkte 42 56 Durchschnittliche Haltezeit 3 ​​5 Tage Maximaler Drawdown -7 25 CAR MDD 0 57.Clearly meine Ergebnisse sind ein bisschen anders Ich bin mir nicht sicher, warum das ist. Vielleicht tippe ich nicht Richtigen Markt Vielleicht sind meine Regeln nicht die gleichen Es ist schwer zu sagen, die Informationen in das Buch zu geben. Trotzdem lassen Sie die Strategie laufen und sehen, wie es in den letzten Jahren durchgeführt hat. So läuft die gleiche Strategie auf SPY zwischen 1 1 2008 und 1 1 2016 erreichte ich folgende ergebnisse Anzahl der Trades 58 Anzahl der Gewinner 72 4 Gesamtzahl der Punkte 20 36 Durchschnittliche Haltezeit 4 Tage Jährliche Rendite 1 76 Maximale Ziehung -19 38 CAR MDD 0 09.Nun wieder sehen Sie, dass sich die Strategie in den letzten Jahren nicht so gut entwickelt hat Obwohl der Prozentsatz der Gewinner nur geringfügig zurückgegangen ist, hat sich der Drawdown mehr als verdoppelt. Wenn wir uns die Profitabelle anschauen, können wir sehen, dass das System in diesem Jahr alles gut geklappt hat, außer im Jahr 2011, wo es 11 verloren hat 5.Test Three Cumulative RSI Auf Aktien. Nach Connors, Aktien haben Risiko gegen Indizes hinzugefügt, weil sie auf Null gehen können, während Indizes können Connors daher schlägt es wichtig, viel niedrigere kumulative RSI-Lesungen auf einzelne Aktien zu verwenden. In Stock Trading-Strategien, die Arbeit, Connors sieht bei Alle Bestände mit kumulierten RSI-Messungen unter 10 mit einem durchschnittlichen täglichen Volumen von mehr als 250.000 Aktien und einem Aktienkurs über 5.He kommt zu dem Schluss, dass es zwischen 1995 und 2008 77.068 Signale gab, von denen 69 der Trades über einen Zeitraum von 2 Jahren rentabel waren RSI von 65 und dass der durchschnittliche Gewinn auf diesen Aktien war fast viermal größer als die Gewinne für alle Aktien mit der gleichen Halteperiode. Um diesen endgültigen Ansatz zu testen, kam ich mit den folgenden Portfolio-Strategie Regeln. Stock hat 100 Tage Durchschnitt Volumen über 250.000 Aktien. Stock Trades über 5.Stock ist über seinem 200-Tage MA. Buy, wenn die kumulative RSI 2 unter 10.Exit ist, wenn die 2-Periode RSI schließt über 65.Maximum Portfolio-Größe von 10 Aktien auf einmal. Das Eigenkapital ist gleichmäßig zwischen jeder Position aufgeteilt. Duplicate Signale werden von RSI 2 am schwächsten bevorzugt eingestuft. Ich habe die Strategie auf allen Aktien im SP 1500 Universum zwischen den Daten 1 1 1995 und 1 1 2016 Diese Zeit habe ich Provisionen von 0 01 pro Aktie enthalten Und alle Geschäfte wurden am Ende gemacht Die Ergebnisse und die Eigenkapitalkurve aus dieser Strategie sind nachfolgend dargestellt. Anzahl der Trades 8711 Anzahl der Gewinner 64 7 Durchschnittliche Haltezeit 5 2 Tage Jährliche Rückkehr 23 86 Maximaler Drawdown -21 36 CAR MDD 1 12.Sie können aus diesen Ergebnissen sehen, die Strategie hat sich in den letzten 20 Jahren sehr gut behauptet Jahre, drehen ein hypothetisches Startkapital von 100.000 in fast 9 Millionen mit einer insgesamt annualisierten Rendite von 23 86.So, die RSI 2 Trading-Strategie war wirklich ein guter Weg, um an Bord einige überverkaufte Aktien und machen einige rentable mittlere Reversion Trades. Allerdings, obwohl diese Ergebnisse auf dem Papier gut aussehen, ist es auch wichtig, sich über einige zusätzliche Überlegungen zu informieren. Zusätzliche Überlegungen. Die gründlichste Betrachtung zeigt sich aus der Betrachtung der jährlichen Gewinntabelle oben und dies zeigt, dass die stärkste Leistung tatsächlich an der Beginn der Testperiode Zum Beispiel auf dem SP 1500 Universum, die Strategie über 80 in den Jahren 1997, 1999 und 2000 In den letzten Jahren hat sich die Strategie nirgends in der Nähe gezeigt. Dies ist auch bei der Umsetzung der Strategie auf dem SP 500 und SP 100 Universum, wie Sie unten sehen können. Monatliche und jährliche Ergebnisse auf der SP 100 Universum. Monthly und jährliche Ergebnisse auf der SP 500 Universum. It s bemerkenswert, dass die Strategie noch zu sein scheint profitabel mit sehr wenigen unten Jahre Vielleicht ein Rand noch Existiert aber Leistung scheint scheinen off. It s auch wichtig zu bedenken, dass diese Strategie mit dem Handel präzise auf die enge Da Sie gewonnen t wissen, die echte RSI Abschlusswert, bis der Tag vorbei ist, werden Sie wahrscheinlich brauchen eine Methode der Pre - Berechnung der Handelspreis, die Ihnen das korrekte Schließungssignal geben wird Dies kann sich als schwierig erweisen. Auch die kurzfristige Natur des Systems bedeutet, dass Schlupfschätzungen variieren können. Alle Vorteile Die Leistung der RSI 2-Indikatorstrategie scheint etwas verloren zu haben Von seinem Rand in den letzten Jahren Dies kann daran liegen, dass die Märkte effizienter geworden sind, weil die Strategie weithin bekannt geworden ist, oder eine Kombination der beiden. Die Strategie ist auch schwer zu implementieren, besonders wenn es um ein großes Universum von Aktien geht Sagte, dass die RSI 2 Trading-Strategie noch immer rentabel zu sein scheint und es gab keine Down-Jahre noch auf dem SP 500 Universum aufgezeichnet. Overall, die RSI 2-Indikator zeigt immer noch ein Versprechen für die Entwicklung und könnte mit anderen Regeln und anderen verwendet werden Märkte wie auf der VIX oder fundamentalen Datenquellen. Die Idee eines kumulativen Indikators ist auch eine, die auf andere Indikatorstrategien übertragen werden kann. Solange man die abschließenden RSI-Werte genau vorhersagen kann, kann es daraus noch möglich sein, Geld zu verdienen Strategie oder aus einer Variation von it. Want die Amibroker-Code für diese Strategie Klicken Sie einfach auf die Schaltfläche auf der linken Seite, um die Download-Seite zu besuchen. Danke für das Lesen Sie können auch like. Trading-Systeme und Charts mit Amibroker mit Daten von Norgate produziert Premium-Daten-Simulationen übernehmen ein Cash-Konto ohne Marge Stock-Universen gehören historische Bestandteile delisted Aktien. Vielen Dank auch Rayner Teo und Dr. Howard Bandy für die Erinnerung an die RSI 2 Strategie. CM RSI-2 Strategie Untere Indikator. Am unteren Rand der Seite ist ein Link, wo Sie die PDF-Datei der Backtesting-Ergebnisse herunterladen können. In diesem Jahr konzentriere ich mich auf das Lernen von zwei der besten Mentoren in der Industrie mit hervorragenden Track Record für Creating Systems und lernen, welche Methoden tatsächlich Arbeite so weit wie rücktests. Ich kam über das RSI-2-System, das Larry Connors entwickelte Larry ist berühmt geworden für seine technischen Indikatoren, aber sein RSI-2-System ist, was ihn tatsächlich auf die Karte per se auf den ersten Blick I didn t Ich denke, es würde gut funktionieren, aber ich beschloss, es zu kodieren und rannte Backtests auf die SP 100 In Down Trending Markets, Up Trending Markets, und beide kombiniert war ich von den Ergebnissen schockiert Also ich dachte, ich würde sie für Sie liefern Ich habe auch ein Test auf den Major Forex Pairs 12 für die letzten 5 Jahre, und All Forex Pairs 80 von 11 28 2007 - 6 09 2014, beeindruckende Ergebnisse auch. Die RSI-2-Strategie ist entworfen, um auf Daily Bars verwenden, aber es ist kurzfristig Handelsstrategie Die durchschnittliche Länge der Zeit in einem Handel ist nur über 2 Tage Aber die Ergebnisse CRUSH der allgemeine Markt im Durchschnitt. Detaillierte Beschreibung der Indikatoren, Regeln Below. Link Für PDF von detaillierten Trade Results. Entfernen von Lieblings-Skripts Add to Favorite Scripts. Indicators Gebraucht A 2 Periode RSI mit der oberen Linie bei 90 und die untere Linie bei 10 auf der Suche nach Extremen Eine 200 Periode Einfache Moving Average und eine 5 Periode SMA Das s it. Entry Regeln Kaufen Sie nur, wenn Stock über 200-SMA, und unten 5-Tage-SMA, mit RSI unter 10 kurz nur, wenn Lager unter 200-SMA, und über 5-Tage-SMA, mit RSI über 90.Exit-Kriterien Wenn Kauf EXIT, wenn der Preis über 5 SMA geht Wenn der Verkauf Ausstieg, wenn der Preis unterhalb von 5 geht SMA Der Gedanke Prozess ist, dass die Sicherheit hat sich zurück von ihm s Major Trend - Und wird die Major Trend fortsetzen durch die Überquerung der 5 SMA in Richtung der Major Tend. Entry Choices Conservative - Once Criteria True DANN Kauf auf dem Markt auf der nächsten Tage offen Aggressiv - einmal Kriterium True DANN Kaufen in der Nähe der aktuellen Tage Schließen. Die Aggressive Eintrag würde mehr Gewinn zu schaffen Allerdings habe ich den konservativen Eintrag in meinem Rücken test. Rules verwendet in Backtest Wenn Entry Bedingung True dann geben Sie den nächsten Tag am Markt Open Wenn Exit Bedingung True the Exit That Day am Markt On Close IF Schließen ist über dem 5 SMA in Up Trend oder unterhalb der 5 SMA in Down Trend. Dates für Back Test verwendet. Für Forex habe ich gerade die letzten 5 Jahre auf The Major 12 Pairs Page 1 getestet und die letzte Seite habe ich alle Forex Pairs 80 von 11 27 2007 bis 6 09 2014 getestet. Start auf Seite 4 PDF Link Im Folgenden habe ich SP 100 in Bull Markets getestet , Bärenmärkte und Bull - und Bärenmärkte kombiniert Ich habe den Test auf dem Nasdaq 100 am Ende gestartet. Alle Märkte, die ich getestet habe, zeigte fast genaue Gewinn-Prozentsätze Das RSI-2-System scheint sich zu sehen, aber in den Bullenmärkten kaufen Trades deutlich ausgetragene Kurze Trades, Das Gegenteil für Bären-Filterung der Richtung der Trades, die Sie nehmen, würde die Ergebnisse erheblich erhöhen SP 100 Erster Zeitraum getestet wurde von 11 27 07 bis 06 09 2014, die eine große Down-Trend und ein Major Up Trend Zweite Periode getestet wurde, war 11 27 07 bis 3 13 09 Der Beginn des Major Sell Off im Markt to the Dead Low Um einen extremen Abwärtstrend zu testen Dritter Zeitraum Geprüft wurde von 3 14 09 bis 06 09 2014 Um einen großen Uptrend zu testen. Die Ergebnisse basieren auf dem Kauf von 100 Aktien der Aktien nur 1 Eintrag keine Skalierung in Schließung 100 des Handels auf Exit-Kriterien Forex Ergebnisse basieren auf dem Kauf 1 Standard Lot Hinweis Die Forex Ergebnisse aren t zeigt einen Dollar Betrag zeigt es TOTAL PIPS So multiplizieren die Pips Zeiten Ihr Trade Size. Results SP 100 Bull und Bär Märkte kombiniert - 11 27 07 bis 06 09 2014 Gewinnender Prozentsatz - 65 Check Out Die Equity Curve. SP 100 Bärenmärkte - 11 27 07 bis 3 13 09 Gesamtsieger - 66 Buy Gewinnender Prozentsatz - 67 aber nur gemacht 151.127 Short Winning Percent - 65 6 aber machte 1.054.487 Signifikant mehr Geld gemacht mit Trend. SP 100 Bull Märkte - 3 14 09 bis 06 09 2014 Gesamtsieger - 64 9 Buy Gewinnender Prozentsatz - 69 6 aber gemacht 2.665.689 Deutlich mehr Geld gemacht mit Trend Kurzer Gewinn - 54 Verloren 130,840 Gegen Trend. Nasdaq 100 Stier - und Bärenmärkte - 11 27 07 bis 06 09 2014 Gesamtsieger - 63.Forex Alle Symbole 80 Bull - und Bärenmärkte 11 27 2007 - 6-09-2014 Gesamtsieger - 58 4 32.552 Pips. Forex Major 12 Pairs Last 5 Years Gesamtsieger - 59 6 9.196 Pips. Link Für PDF von detaillierten Handelsresultaten. Der Post an der Spitze auf dem unteren Bild, wenn Sie klicken Auf dem es Sie auf die Seite, wo ich die Regeln im Detail abdecken Die Farbcodes re korrekt Beispiel der rules. Entry Regeln Kaufen nur, wenn Stock ist über 200-SMA, und unter 5-Tage-SMA, mit RSI unter 10 kurz nur Wenn Stock ist unter 200-SMA, und über 5-Tage-SMA, mit RSI über 90.Exit-Kriterien Wenn Kauf EXIT, wenn der Preis geht über 5 SMA Wenn Verkauf Ausstieg, wenn der Preis geht unter 5 SMA Der Gedanke Prozess ist, dass die Sicherheit zurückgezogen hat Von diesem s Major Trend - und wird die Major Trend durch die Überquerung der 5 SMA in Richtung der Major Tend. Entry Choices Conservative - einmal Kriterien True THEN kaufen am Markt an den nächsten Tagen Open Aggressive - einmal Kriterien True THEN Buy Near Current Days Close. The Aggressive Entry würde mehr Gewinne schaffen Allerdings habe ich den konservativen Eintrag in meinem Back Test. Rules verwendet in Backtest If Entry Bedingung True Dann geben Sie den nächsten Tag am Markt Open Wenn Exit Bedingung True die Exit That Day am Markt On Close IF Schließen Ist über dem 5 SMA in Up Trend, oder unterhalb der 5 SMA in Down Trend. Ich habe durch die Codierung es sieht toll aus Würdest du in der Lage sein, eine Strategie auf der Grundlage dieses Skripts zu erstellen, so dass wir in Trading-View stattdessen testen können Von Drittanbieteranwendung zu gehen. Ich würde gern geknallt haben Aber ich würde gerne wieder auf die Bereitstellung von Daten auf TradingView Ich werde es schließlich bekommen Dies ist keine Methode, die ich handeln Es war nur eine veröffentlichte Strategie, die ich zeigte, wann Ich wusste, dass TradingView die Strategie-Fähigkeiten freigeben würde. Aber ich konnte nur Highlight-Bars nutzen, da Strategien weren t zur Verfügung stehen. hello sir Ich trage, um eine Warnung für rsi 2 niedriger zu schaffen, aber scheiterte jedes Mal, wenn plz mir helfen, eine Warnung für diese zu erstellen. Erstellt von ChrisMoody Basierend auf Larry Connors RSI-2-Strategie - Lower RSI-Studie Titel CMRSI2StratLow neue, shorttitle CMRSI2StrategyLower neue, Overlay false src schließen. RSI CODE up rma max ändern src, 0, 2 unten rma - min ändern src, 0, 2 rsi unten 0 100 nach oben 0 0 100 - 100 1 nach oben Kriterien für das Bewegen von Avg Regeln ma5 sma schließen, 5 ma200 sma schließen, 200. Regel für RSI Farbe col schließen ma200 und schließen ma5 und rsi 10 Kalk schließen ma200 und schließen ma5 und rsi 90 rot silber alertalert schließen ma200 und schließen ma5 und rsi 10 kalk schließen ma200 und schließen ma5 und rsi 90 1 0. plot rsi, titel RSI , Stillinie, Linienbreite 4, Farbe Col Plot 100, Titel Obere Linie 100, Stil Linie, Linienbreite 3, Farbe Aqua Plot 0, Titel Untere Linie 0, Stil Linie, Linienbreite 3, Farbe aqua. plot alertalert, Titel alertisgood, Stil Linie , Linewidth 1, Farbe gelb. Band 1 Plot 90, Titel Obere Linie 90, Stil Linie, Linienbreite 3, Farbe Aqua Band0 Plot 10, Titel Untere Linie 10, Stil Linie, Linienbreite 3, Farbe Aqua Fülle Band1, Band0, Farbe Silber, Transp 90.